现代投资组合理论与投资分析 原书第9版

2 (p1): 第一部分导论
2 (p1-1): 第1章 引言
2 (p1-1-1): 1.1 本书结构
3 (p1-1-2): 1.2 选择的经济理论：在一个确定条件下的阐述
7 (p1-1-3): 1.3 小结
7 (p1-1-4): 1.4 多种资产与风险
8 (p1-1-5): 思考与练习
9 (p1-2): 第2章 金融证券
9 (p1-2-1): 2.1 有价金融证券类型
17 (p1-2-2): 2.2 不同类型证券的收益特征
18 (p1-2-3): 2.3 股票市场指数
20 (p1-2-4): 2.4 债券市场指数
20 (p1-2-5): 小结
21 (p1-3): 第3章 金融市场
21 (p1-3-1): 3.1 证券交易机制
24 (p1-3-2): 3.2 保证金
28 (p1-3-3): 3.3 市场
34 (p1-3-4): 3.4 交易类型与成本
35 (p1-3-5): 小结
38 (p2): 第二部分投资组合分析
38 (p2-1): 模块1均值方差组合理论
38 (p2-1-1): 第4章 风险条件下机会集的特征
39 (p2-1-1-1): 4.1 确定平均收益
40 (p2-1-1-2): 4.2 衡量离散程度
43 (p2-1-1-3): 4.3 投资组合的方差
45 (p2-1-1-4): 4.4 投资组合的一般特性
52 (p2-1-1-5): 4.5 两个总结性的例子
54 (p2-1-1-6): 小结
54 (p2-1-1-7): 思考与练习
56 (p2-1-2): 第5章 描述有效投资组合
56 (p2-1-2-1): 5.1 回顾两个风险资产的组合：不允许卖空的情形
63 (p2-1-2-2): 5.2 投资组合可能性曲线的形状
68 (p2-1-2-3): 5.3 无风险借贷条件下的有效边界
70 (p2-1-2-4): 5.4 实例与应用
73 (p2-1-2-5): 5.5 三个例子
76 (p2-1-2-6): 小结
76 (p2-1-2-7): 思考与练习
77 (p2-1-3): 第6章 计算有效边界的技术
77 (p2-1-3-1): 6.1 允许卖空且允许无风险借贷
81 (p2-1-3-2): 6.2 允许卖空但不允许无风险借贷
82 (p2-1-3-3): 6.3 不允许卖空但允许无风险借贷
82 (p2-1-3-4): 6.4 既不允许卖空也不允许无风险借贷
83 (p2-1-3-5): 6.5 纳入额外约束条件
83 (p2-1-3-6): 6.6 一个例子
86 (p2-1-3-7): 小结
86 (p2-1-3-8): 附录6A卖空的另一个定义
87 (p2-1-3-9): 附录6B导数求法
89 (p2-1-3-10): 附录6C求解联立方程组
92 (p2-1-3-11): 附录6D一般解法
95 (p2-1-3-12): 附录6E二次规划与库恩-塔克条件
97 (p2-1-3-13): 思考与练习
98 (p2-2): 模块2简化选择投资组合的过程
98 (p2-2-1): 第7章 证券收益的相关性结构：单指数模型
99 (p2-2-1-1): 7.1 投资组合分析的输入数据
100 (p2-2-1-2): 7.2 单指数模型：概述
104 (p2-2-1-3): 7.3 单指数模型的特征
106 (p2-2-1-4): 7.4 贝塔估计
118 (p2-2-1-5): 7.5 市场模型
118 (p2-2-1-6): 7.6 一个例子
120 (p2-2-1-7): 思考与练习
121 (p2-2-2): 第8章 证券收益的相关性结构：多指数模型和分组方法
122 (p2-2-2-1): 8.1 多指数模型
127 (p2-2-2-2): 8.2 平均相关性模型
128 (p2-2-2-3): 8.3 混合模型
129 (p2-2-2-4): 8.4 基本面多指数模型
134 (p2-2-2-5): 小结
135 (p2-2-2-6): 附录8A将任意多指数模型简化为正交多指数模型的步骤
135 (p2-2-2-7): 附录8B多指数模型的收益均值、方差和协方差
137 (p2-2-2-8): 思考与练习
138 (p2-2-3): 第9章 确定有效边界的简单方法
139 (p2-2-3-1): 9.1 单指数模型
149 (p2-2-3-2): 9.2 有可购买指数时的证券选择
150 (p2-2-3-3): 9.3 固定相关系数模型
152 (p2-2-3-4): 9.4 固定相关系数模型
153 (p2-2-3-5): 9.5 一个例子
154 (p2-2-3-6): 小结
154 (p2-2-3-7):…