Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität
Marliese Uhrig
Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber hinaus die Bestimmung von Sensitivitäten bezüglich der wichtigsten Einflußfaktoren der Optionswerte ermöglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Rok:
2013
Wydanie:
1
Wydawnictwo:
Springer-Verlag
Język:
german
Strony:
202
ISBN 10:
3409135685
ISBN 13:
9783409135689
Serie:
Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 78
Plik:
PDF, 6.87 MB
IPFS:
,
german, 2013