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1
Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Deutscher Universitätsverlag
Frank Heitmann (auth.)
modell
bewertung
zinsstruktur
hjm
schätzung
bzw
optionen
2fv
zins
anleihen
modelle
restlaufzeit
modells
abbildung
fehler
daher
volatilitätsstruktur
zeitpunkt
bezüglich
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vasicek
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wert
tabelle
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vgl
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option
ergebnisse
modellen
journal
deutlich
fälligkeit
rate
zinsstrukturmodelle
anzahl
somit
contingent
nullkuponanleihen
anleihe
zeigt
anhang
zinsstrukturschätzung
absoluten
vergleich
calls
faktoren
empirische
preise
Rok:
1997
Język:
german
Plik:
PDF, 6.62 MB
Twoje tagi:
0
/
0
german, 1997
2
Die Bewertung von Zinsoptionen
Deutscher Universitätsverlag
Ulrich Walter (auth.)
zinsstruktur
abbildung
wert
zinssatzes
funktion
volatilität
zinssatz
zinssätze
werte
höhe
modell
modells
anpassung
kurzfristigen
schätzung
langfristigen
journal
optionen
volatilitätsstruktur
abhängigkeit
parameter
investoren
anleihen
bewertung
rahmen
aktuelle
modelle
zugrunde
risikos
aktuellen
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lösung
option
spreads
tabelle
zins
bestimmung
prozeß
risikoeinstellung
verlauf
hierbei
ergebnisse
rate
verschiedene
restlaufzeit
optionswerte
prozesses
bzw
entsprechenden
zinsprozesse
Rok:
1996
Język:
german
Plik:
PDF, 5.67 MB
Twoje tagi:
0
/
0
german, 1996
3
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
KIT Scientific Publishing
Jan Seifert
komponente
sowie
optionen
co2
poisson
abbildung
zeigt
modellierung
modell
sprung
somit
κm
bzw
regime
deutlich
bewertung
σm
volatilität
δc
option
modelle
σl
euro
strommarkt
beschreibung
herangezogen
spike
κs
ergibt
strompreismodellierung
preis
swing
sprungkomponente
langfristigen
berücksichtigung
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δcta
beobachteten
pjt
verlauf
zeitpunkt
σs
intensität
terminkontrakte
volatilitätsstruktur
daher
handelsperiode
sprungintensität
deterministischen
markt
Rok:
2010
Język:
german
Plik:
PDF, 6.85 MB
Twoje tagi:
0
/
0
german, 2010
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