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1
Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten
Vieweg+Teubner Verlag
Prof. Dr. rer. nat. Albrecht Irle (auth.)
gilt
modell
folgt
bzgl
martingal
erhalten
prozeß
wienerprozeß
zeitpunkt
stochastische
beweis
zeigen
falls
betrachten
satz
ergibt
preis
perioden
scholes
stochastischen
seien
betrachtet
jedes
aufgabe
wobei
existiert
gegeben
gemäß
bezeichnet
folgenden
arbitrage
filtration
folgende
definieren
claims
ferner
benutzung
definiert
handelsstrategie
stetiges
rechtsseitig
stopzeit
liefert
prozesse
lokales
zunächst
formel
stochastisch
meßbar
portfolio
Rok:
2003
Język:
german
Plik:
PDF, 14.79 MB
Twoje tagi:
0
/
0
german, 2003
2
Übungsbuch Finanzmathematik: Leitfaden, Aufgaben und Lösungen zur Derivatbewertung
Vieweg+Teubner Verlag
Albrecht Irle
,
Claas Prelle (auth.)
für
gilt
modell
martingal
aufgabe
preis
wienerprozeß
bzgl
prozeß
ergibt
zeitpunkt
falls
folgt
zeigen
jedes
seien
scholes
gegeben
stochastische
lösungen
bezeichnet
betrachten
perioden
stochastischen
erhalten
filtration
können
option
ρt
betrachtet
gemäß
somit
τn
wobei
folgenden
definiert
claims
liefert
stopzeit
handelsstrategie
hedge
stetiges
arbitrage
existiert
lokales
wahrscheinlichkeitsmaß
formel
prozesse
rechtsseitig
stochastisch
Rok:
2007
Język:
german
Plik:
PDF, 1.56 MB
Twoje tagi:
0
/
0
german, 2007
3
Übungsbuch Finanzmathematik
Teubner B.G. GmbH
Claas Prelle
für
gilt
modell
martingal
aufgabe
preis
wienerprozeß
bzgl
prozeß
ergibt
zeitpunkt
falls
folgt
zeigen
jedes
seien
scholes
gegeben
stochastische
lösungen
bezeichnet
betrachten
perioden
stochastischen
erhalten
filtration
können
option
ρt
betrachtet
gemäß
somit
τn
wobei
folgenden
claims
liefert
stopzeit
handelsstrategie
definiert
hedge
stetiges
arbitrage
existiert
lokales
wahrscheinlichkeitsmaß
formel
prozesse
rechtsseitig
stochastisch
Rok:
2007
Język:
english
Plik:
PDF, 1.37 MB
Twoje tagi:
0
/
0
english, 2007
4
Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten
Vieweg+Teubner Verlag
Prof. Dr. rer. nat. Albrecht Irle (auth.)
gilt
folgt
modell
erhalten
prozeß
martingal
beweis
zeitpunkt
betrachten
bzgl
satz
falls
wienerprozeß
stochastischen
existiert
jedes
perioden
scholes
preis
ergibt
seien
stochastische
wobei
arbitrage
folgende
definieren
handelsstrategie
ferner
betrachtet
folgenden
bezeichnet
filtration
gemäß
liefert
stopzeit
gegeben
zeigen
definiert
benutzung
prozesse
lokales
rechtsseitig
stetiges
claims
zunächst
meßbar
vorliegt
offensichtlich
anwendung
portfolio
Rok:
1998
Język:
german
Plik:
PDF, 7.64 MB
Twoje tagi:
0
/
0
german, 1998
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